浅谈商业银行流动性风险管理与防范

　　1.资产形式单一，贷款占比过高。依照商业银行资产负债管理的标准来看，合理的资产结构其资产形式应该是多元化的，但就目前状况来看，大多存在资产形式单一的状况，资产组成中大部分为贷款，属于固态化资产，因其受合同期限的影响使得流动性较差。因此，贷款在商业银行资产中过高的占比固然限制了其整个资产的流动性。 
　　2.不良贷款增加，流动性减弱。影响银行流动性的因素中，贷款的质量是一个主要的因素，不良贷款所带来的风险，也就成为流动性风险中的一个重要方面。由于企业的效益及财务状况等原因，导致贷款形成不良，资产流动性减弱，银行为了保全资产有时不得不以贷收息或借新还旧，从而进一步增加了不良贷款带给银行的流动性风险隐患。 
　　3.负债比例上升，流动性风险加大。商业银行的负债业务以短期存款的增加为主要特征，同时在资金的运用上存在粗放式经营，盲目追求贷款规模扩张，使银行流动性负债比例上升，流动性风险加大。 
　　4.原有的管理规范不适应金融市场的发展。我国商业银行在资金负债管理上都有其相关的规范，但有些规范及指标已越来越不能满足当今金融市场的发展需要，内容比较单一，对于商业银行的流动性风险反应较慢。 
　　三、应对流动性风险的措施与建议 
　　流动性风险是银行的核心风险，是一种致命性风险，商业银行流动性不足在极端情况下会引起“挤兑”，最终导致商业银行破产，因此，商业银行应对此有充分的认识和警觉， 主动采取措施控制流动性风险，才可以使其健康发展、持续经营。 
　　1.强化风险管理意识，积极主动防范风险。目前商业银行在经营过程中，领导层在管理上仍存在“重经营，轻管理”的意识和理念，虽然也成立了一些风险管理类机构，但在实际经营运作中并不能充分发挥其职能作用，风险管理流于形式。为了切实防范流动性风险，商业银行应努力提高风险管理及防范能力，加强风险教育，实现从管理层到普通员工都能树立起“防范风险，人人有责”的全员风险意识，对风险管理类指标建立硬性约束机制，并实施定性及定量考核，只有全员充分认识和真正重视，才能正确处理好安全性、流动性和盈利性的关系，才能做到积极主动防范风险、控制风险。 
　　2、构建流动性风险管理体系，努力提高核心竞争力。商业银行必须建立能够计量、识别、监测及控制流动性风险的系统，以科学预测和分析为基础，建立有效的流动性缺口风险预警机制和符合商业银行实际情况的压力测试模型，多渠道多方法加强流动性风险管理，在我国保险制度尚未建立和金融体制尚未完善的情况下努力提高流动性风险防范能力。 
　　3、优化资产配置，降低不良贷款，调整资产负债结构 
　　首先，银行本身应提高资金运营水平，合理配置各种贷款在资产中的比重，同时在防范市场风险的前提下，加快金融产品和技术的创新，积极拓展优质信贷市场，培育新的中间业务增长点，优化银行资产配置。其次，采取有力措施建立有效的约束机制，完善贷款业务，严格贷前调查、贷中审查、贷后检查等业务流程，提高信贷管理水平，从而保证银行资金的流动性。第三，保持负债的流动性，主动增加大额存单、债券、拆借、回购、转贴现、再贴现等主动型负债，创新品种，进行资产和负债的综合管理，实现资产与负债在期限或流动性上的合理适度匹配。 
　　4、加强流动性管理计划 
　　流动性计划是银行计划中最主要的一个部分，它能够发现当前工作中的问题、预测未来的发展趋势并制定出合理的计划。银行在制定流动性计划的时候，要认真分析当前的实际情况，并和过去的经营状况进行对比，要多方面考虑流动性计划的需求，为有可能出现的问题做好准备。 
　　总结： 
　　我国商业银行流动性风险的管理上存在的主要问题为资产负债结构不合理，自主管理意识不强等。对于流动性风险的管理，商业银行应严格按照中国人民银行和银监会的监管要求，在日常运营过程中做好流动性风险指标的监控，通过对流动性指标的计算分析及时调整自身的资产和负债结构，弥补可能出现的流动性缺口，将流动性风险的危害降到最低。 
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